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제목
재무금융 리스크 관리
작성일
2014.09.22
내용

재무금융 리스크 관리

- Financial Risk Manager Handbook  Plus Test Bank


■ Philippe Jorion & GARP(Global Association of Risk Professionals)

    공저

 

■ 위정범(경희대) 역

 

■ 초판 2014.8.29 출간

 

■ 국배판 / 620쪽 / 반양장

 

■ 정가 38,000원

 

■ ISBN 978-89-420-0815-5  93320


 

■ 책 소개

 

리스크관리는 재무금융학의 여러 분야 중에서 비교적 최근에 체계화된 과

목이다. 따라서, 많은 훌륭한 저술들이 발간되었음에도 불구하고, 표준적인

지침서나 교과서로서 만족스러운 책은 드물다고 할 수 있다. Jorion 교수의

Financial Risk Manager Handbook Plus Test Bank은 훌륭하게 정리된

체계 안에서, 리스크관리의 핵심적 기본지식을 독자들에게 제공한다.


이 책은 금융기관 또는 기업의 리스크관리 담당자의 실무 지침서, 대학원

과정의 교과서, 그리고 경영학 교육의 많은 부분이 학부에서 이루어지는 우

리나라 현실을 감안할 때 학부 3~4학년의 교과서로서 대단히 유용하다. 또

한 GARP의 리스크관리(FRM) 국제자격증을 준비하는 수험자들에게도 매

우 값진 자료이다.

 

역자는 『재무금융 리스크 관리』에서 원저에 포함된 현대 리스크관리의

핵심적 지식과 함께 간결하면서 설득력 있는 문체까지 한국어로 전달하려

고 노력했다. 이 책은 시장, 신용, 운영 리스크와 통합 리스크관리 그리고

투자의 리스크관리 주제들을 포함한다. 또한 최근 FRM 시험에 출제되었던

문제들을 예제로 제시하고 있다. 다만, 본래의 리스크관리 주제에 집중하기

위해, 역서는 원저의 수학적 방법론과 주요 금융상품 설명을 제외했다.

 

구체적으로, 원저의 제2장~제11장은 제외되었으며, 대신 이 장들의 내용을

요약하는 중요 공식들이 역서의 부록으로 첨부되었다. 더 상세한 내용을 원

하는 독자는 관련 지식을 수리통계학, 투자론, 파생상품 교과서에서 쉽게찾

을 수 있다.

 

 


■ 목 차

 

제1부 리스크관리의 기초
01 리스크관리
02 리스크 모형 개관
03 선형 리스크관리
04 비선형(옵션) 리스크 모형

 

 

제2부 시장리스크 관리
05 고급 리스크 모형: 단일 변수
06 고급 리스크 모형: 다중 변수
07 변동성리스크 관리
08 부동산저당대출 유동화 증권의 리스크

 


제3부 신용리스크 관리
09 신용리스크 개관
10 부도리스크의 계리적 측정
11 부도리스크의 시장가격을 이용한 측정
12 신용노출
13 신용파생상품과 구조화 상품
14 신용리스크 관리

 

 

제4부 운영 및 통합 리스크관리
15 운영리스크
16 유동성리스크
17 전사적 리스크관리
18 바젤협약

 

 

제5부 투자 리스크관리
19 포트폴리오 리스크관리
20 헤지펀드 리스크관리

 

 

부록 1. 정량적 분석의 중요공식
       2. 금융시장 및 상품의 중요공식

 

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